Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными страйками (ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения продается(А), а с более высокой покупается(В). Используется, если ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно. Прибыль p(A) – p(B) Убыток s(B) – s(A) – p(А) + p(В), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов. по материалам сайта option.ru следующая>>>
Понравилась статья?
|