Заключается в продаже и покупке опционов пут с одной датой истечения, но разными страйками (ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения покупается(А), а с более высокой продается(В). Используется, если ожидается, что цена базового актива повысится, но повысится умеренно. Прибыль s(B) – s(A) – p(B) + p(A) Убыток p(B) – p(A), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов. по материалам сайта option.ru следующая>>>
Понравилась статья?
|